Руководитель направления валидации

Обязанности

• Чем предстоит заниматься: Валидировать и участвовать в разработке, поддержке следующих типов количественных моделей: модели прайсинга и оценки рыночных рисков по сложным деривативам и структурным продуктам; модели оценки кредитных рисков (рейтинговых моделей) по корпоративному сегменту и финансовым институтам; поведенческие модели балансовых рисков (ALM); модели экономического капитала по финансовым рискам; макроэкономические модели.
• Участвовать во внедрении количественных моделей в IT системы; Руководить командой аналитиков.
• Наши ожидания: Опыт разработки или валидации количественных моделей от двух лет; Уверенное знание инструментов DS/ML, в т.ч.
• Python, SQL (обязательно); Отличное знание теории вероятностей и математической статистики; Знание основ финансового анализа, банковского бизнеса, финансовых инструментов; Высшее образование: математика, физика, финансы.
• Желательно: Опыт разработки или валидации моделей оценки рисков и прайсинга сложных деривативов; Опыт разработки или валидации рейтинговых моделей (кредитный скоринг) по корпоративному сегменту; Опыт разработки или валидации ALM моделей Выпускники Аттестаты FRM, CFA, CQF.
• Мы предлагаем: Работу среди профессионалов финансового рынка; Насыщенную корпоративную жизнь; Возможность карьерного роста и профессионального развития; Стабильный конкурентный доход; Оформление согласно ТК РФ; Комфортный офис в центре (м.
• Проспект Мира); Возможность совмещать работу в офисе и удаленный формат работы; ДМС, корпоративные скидки и предложения для сотрудников.