Обязанности

Разработка и оценивание эконометрических моделей панельные данных (FE, RE, PMG), а также моделей временных рядов (VAR, VECM, ADL) для прогнозирования социально-экономических показателей Диагностика моделей: тесты на единичный корень, коинтеграцию, автокорреляцию остатков и т.д. Валидация модели и прогнозов: out-of-sample оценка точности, расчёт метрик качества Участие в построении сценарных прогнозов и анализе чувствительности Работа с данными Росстата и ЕМИСС: верификация, очистка, формирование датасетов Подготовка документации: описание моделей, результатов диагностики, методологических решений, содержательная интерпретация полученных результатов и экономических взаимосвязей

Требования

Магистратура по экономике, эконометрике, прикладной математике, статистике или смежным направлениям. Знание эконометрики панельных данных и временных рядов: FE, RE, PMG, VAR, VECM, ADL на уровне самостоятельного выбора спецификации Владение EViews, R или Python Опыт работы с реальными статистическими данными: пропуски, разрывы рядов, дефлятирование Способность читать академические статьи по эконометрике и экономике на английском языке Опыт работы с региональной статистикой Росстата / ЕМИСС Знакомство с методами иерархической реконсиляции прогнозов Опыт квартальной дезагрегации временных рядов Публикации или квалификационные работы по эконометрике, макроэкономическому прогнозированию